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网赚老师九章资产梁文锋:量化投资将从这里赚钱!万亿级量化私募可期

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8月30日,由《中国证券报》主办并独家命名的“资产管理新时代私募——国鑫证券杯2019金牛私募峰会论坛暨第十届中国私募金牛颁奖典礼”在上海举行。

第九章资产(魔力象限量化)梁文峰在“量化投资与金融科技子论坛”的主旨发言中表示,随着市场的发展,中国也可能出现管理规模数万亿元的量化私募股权公司。

梁文峰还表示,目前的定量投资主要是为了赚取技工学校最初赚的钱。未来,该项目最终将攫取基础学校最初获得的资金,但仍需要几个摩尔定律周期才能达到量化水平。

全球量化投资

 

中国可能有万亿级的定量私募发行。你为什么这么说?

梁文峰认为,海外量化的发展表明了这种可能性。过去十年,量化投资席卷全球对冲基金行业。

与2004年全球对冲基金排名和2018年全球对冲基金排名相比,赚钱在家,梁文峰指出,从2004年到2018年,量化基金仅占全球十大对冲基金中的一到七家。

随着定量投资的发展,一些定量基金的规模在过去的14年里急剧增加。例如,从2004年底到2018年底,如今全球顶级对冲基金桥水基金的规模增长了15.6倍。2004年,桥水基金仅在美国对冲基金规模上排名第十。当时,全球四大对冲基金都是主观对冲基金。

到2018年,全球四大对冲基金都将被量化巨头占据。除了桥梁水基金和AQR,他们分别位列第二、第三、第四和第五。

梁文峰表示,量化基金已经成为美国对冲基金的主流。“从美国的经验来看,量化管理规模可以做得很大。桥梁水基金管理规模超过1000亿美元。中国最大的量化对冲基金只有大约100亿元人民币,我们还有几十倍的增长空间。”

在中国,真的有一个可以做1万亿元的私募发行吗?梁文峰认为应该有可能——“考虑到中国股票市场的发展、衍生品和私募股权投资在海外市场的分布,一万亿美元的量化私募股权是可能的。”

有这么多定量公司在国外,他们在做什么,他们都在高频工作吗?

梁文峰表示,高频战略的能力非常小。外国量化基金做所有的策略,从宏观对冲,到股票基本面,到股票数量和价格,到商品,到债券,主要战场是股票和债券。全球最大对冲基金乔水是宏观量化的,而全球第二大对冲基金AQR是基于股票基本面。频率越低,容量越大。所有最初的人类策略现在都被量化了。

如何使用十亿量化基金

中国量化基金的规模有多大?

梁文峰估计,目前中国市场的量化投资在2500亿元至5000亿元之间,其中一半以上投资于股票策略,其次是CTA。从历史回报率来看,股票回报率也略好于CTA。

其中,第一种策略股票策略有四种常见模型:第一种是日常量价模型,我们经常听到的多因素和阿尔法实际上就是这种,规模约为2000亿元;第二种是日内回转模型,俗称股票t0,价值数百亿美元。还有两种基本模型和事件驱动模型,目前还不是重点。

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原标题:久其软件“剥离”其资产20%,亏损近10亿元,而其控股股东盈利近1亿元。来源:金光

图表来源:久其软件股权转让公告

从另一个角度来看,在家如何致富,总体而言,在2017年3月至2019年9月的两年半时间里,上海网守的所有股东权益价值从14.4亿元下降至3.03亿元,对久其软件的真正控制者赵福军(Zhao Fujun)几乎有20%的折扣。在此期间,上市公司的实际控制人通过两次转让上海网守49%的股份,实现净利润9500万元。在此期间,久其软件共投资12.83亿元,用于购买上海网守的全部股份。即使通过这次转移收回了3.03亿元,投资损失净额仍然高达9.8亿元!难怪深交所会注意到这一股份转让。

虽然,根据深交所关注信函的回复公告,久其软件在2019年此次收购中可以获得比久其科技更高的薪酬优先权,启顺通达和久其科技也给出了相应的薪酬安排。但是这些承诺能完全兑现吗?需要在这次收购中取得进一步进展来证明这一点。

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